协方差矩阵是衡量两个随机变量共同变化的尺度。它实际上用于计算数据矩阵的每个列之间的协方差。
协方差矩阵又称为离散矩阵和方差协方差矩阵。定义了具有有限二阶矩的两个联合分布实值随机变量x和y的协方差。
协方差矩阵公式解算例题
问题:从数据矩阵计算协方差矩阵:
假设数据矩阵: 和 与行相应的标题和列是变量.计算每个变量的均值并替换数据矩阵.
X | N | Y | X - X |
1 | 2 | -2 | -4 |
2 | 8 | -1 | 2 |
3 | 6 | 0 | 0 |
4 | 4 | 1 | -2 |
5 | 10 | 2 | 4 |
现在这个矩阵的偏离平均数是:
因此观察的协方差矩阵是
矩阵的对角元素是变量的方差和非对角元素是变量之间的协方差。
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网友[匿名]评论:协方差矩阵怎么算?不了两组数据中相应分数的协方差—2018-06-04 22:29:51